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퀀트 면접 준비와 MFE 입학
리서치, 트레이딩, 개발 직무를 목표로 하는 이공계 학생, 박사, 초기 경력 엔지니어, 그리고 금융공학 석사(MFE·MFin) 지원자를 위한 과정입니다.
신간 · PDF 50쪽(영문) · £79
퀀트 커리어 리포트
지원하기 전에: 트레이딩 회사 13곳이 밝힌 급여, 각 프로그램이 받는 졸업 시기, 회사별 면접 방식을 각 회사의 공고와 채용 페이지에서 정리했습니다.
실제로 평가하는 것
대부분의 지원자는 두뇌 퀴즈 목록을 파고든 뒤, 답을 낼 수 있느냐가 시험이라고 생각하며 최종 면접에 들어갑니다. 데스크가 실제로 보는 것은, 답을 낼 수 없다는 걸 깨달은 뒤 90초 동안 어떻게 행동하느냐입니다.
저는 이 면접을 받는 쪽에 앉아 봤고, 이 면접이 선발하는 그 일을 해 왔습니다. 준비는 데스크가 실제로 걸러 내는 것을 중심으로 짜여 있습니다.
- 압박 질문 속의 확률 — 문제 자체가 아니라, 답에 대한 추가 질문, 그리고 그 추가 질문에 대한 추가 질문
- 정말 필요한 깊이만큼의 확률미적분 — 이토 공식, 측도 변환, 마팅게일 논증, 그리고 안심하고 건너뛰어도 되는 방대한 부분
- 마켓메이킹과 가격 결정 게임 — 불확실성 속의 호가, 역선택, 주문 흐름에 따른 판단 수정
- 빠른 암산 — 모든 고객이 첫 달에는 싫어하지만, 두 번째 면접에서 결정적입니다
- 코딩 테스트 — C++와 Python, 그리고 개발자와 스크립트 작성자를 가르는 성능 질문
- 생각을 말로 하기 — 자신 있게 틀리고, 빠르게 고치기. 수학을 잘하는 사람이 최종 면접에서 떨어지는 가장 흔한 단일 이유입니다.
깊이는 어디서 오는가
제 연구는 확률론과 순수수학이 만나는 지점, 그리고 그 둘이 시장과 만나는 지점에 있습니다. 두 갈래입니다. 초단타매매, 그리고 범주론을 이용한 알고리즘(그래프 알고리즘과 탐욕 알고리즘)의 정확성 증명입니다. 그와 함께 대수적 위상수학, 미분기하학, 확률해석을 연구했습니다.
이것은 과외 프로필의 장식이 아닙니다. 그래서 저는 고객을 제 기억이 닿는 가장자리가 아니라, 측도론적 논증이나 STEP 문제의 바닥까지 데려갈 수 있습니다.
필요한 수학, 솔직하게
지원자들은 실제로 어느 깊이까지 필요한지 묻습니다. 대략 이 정도입니다. 이 내용이 익숙하게 읽힌다면 준비는 내용이 아니라 실전 수행에 관한 것입니다. 그렇지 않다면 그것이 우리가 먼저 메울 틈입니다.
일반 미적분은 세 번째 항을 잃습니다. 이차 변동은 사라지지 않으며, 그 이유를 한 문장으로 말할 수 있는지가 진짜 시험입니다.
가격 결정은 어떤 과정을 마팅게일로 만들도록 고른 측도 아래에서의 기댓값입니다. 그것은 편의일 뿐, 세상에 대한 주장이 아닙니다.
도박꾼의 파산, 그래프 위의 랜덤 워크, 흡수까지의 기대 시간. 그 구조가 보이면 더 이상 처음부터 풀지 않게 됩니다.
면접 확률 문제는 다른 어떤 단일한 아이디어보다 조건을 올바르게 거는 것으로 귀결되는 경우가 많습니다. 대부분의 지원자는 그것이 문제 전체가 되기 전까지는 편안해합니다.
그 너머: 레비 과정, 거친 경로(rough paths), 측도론적 기초의 심화. 즐겁지만 거의 출제되지 않습니다. 그 자료로 준비하는 것은 즐거운 일을 하면서 그것을 공부라고 부르는 방법입니다.